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profitchart:backtesting

Backtesting no Profitchart

O que é Backtesting?

Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação usando dados históricos. É uma maneira de ver como a estratégia se comportaria se tivesse sido usada no passado, e pode ser usada para avaliar a eficácia de uma estratégia antes de ela ser usada em condições reais de mercado.

Para realizar um backtesting, é preciso definir uma estratégia de negociação e selecionar um conjunto de dados históricos para testá-la. Em seguida, a estratégia é aplicada aos dados históricos e os resultados são analisados. Isso pode incluir medir o lucro ou perda total gerado pela estratégia, bem como outras métricas de desempenho, como a taxa de acerto ou o retorno sobre o investimento.

O backtesting é uma ferramenta útil para avaliar a viabilidade de uma estratégia de negociação e ajudar os traders a tomar decisões informadas sobre se devem ou não usar a estratégia em condições reais de mercado.

No entanto, é importante lembrar que os resultados do backtesting podem ser afetados por vários fatores, incluindo a qualidade dos dados históricos e a capacidade da estratégia de se adaptar a condições de mercado em constante mudança.

Backtesting no Profitchart

No vídeo abaixo, Guia Completo de Backtest, eu entro em detalhes de como criar, executar e analisar códigos para backtesting no Profitchart.

 

  • São 5 códigos dentro desse arquivo para serem importados – todos com código aberto para replicar e alterar conforme necessário.



Modelos de Alvo e Stop para Backtesting

Na série de vídeos abaixo eu mostro diferentes modelos de execução e backtesting com combinação de diferentes configurações de Alvo e Stop, por exemplo, fixo e móvel, com breakeven e trailing stop.

Modelo com Alvo Fixo
Modelo com Alvo Móvel
Modelo com Breakeven
Modelo com Trailing Stop
Modelo com Saída Parcial
Modelo com Capital Fixo


profitchart/backtesting.txt · Última modificação: 09/01/2023 14:27 por schillerapp