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analise_tecnica:indicadores:outros:cci

CCI

  • Commodity Channel Index

Definição

Um indicador técnico usado para medir a condição de sobrecompra ou sobrevenda de um ativo. O CCI é calculado com base em três elementos: o preço médio do ativo, a desvio padrão do preço e o número de períodos usados ​​para o cálculo.

Ele é plotado em um gráfico como uma linha que varia entre -100 e +100. Quanto mais próximo de -100 ou +100, mais overbought ou oversold o ativo está, respectivamente. Valores abaixo de -100 sinalizam uma condição de sobrevenda, enquanto valores acima de +100 sinalizam uma condição de sobrecompra.

Ferramenta muito comum para analistas na identificação de tendências cíclicas.

Identificar o início e o fim dos ciclos nos mercados futuros e é comumente usado para identificar oportunidades de compra e venda.

Tipo

  • Indicador oscilador atrasado de momento baseado em preço.

Cálculo

O CCI é calculado como a diferença entre o preço típico de um ativo e sua média móvel simples, dividida pelo desvio médio absoluto do preço típico.

O índice geralmente é dimensionado por um fator inverso de 0,015 para fornecer números mais legíveis:

Dimensionamento

Lambert define a constante em 0,015 para garantir que aproximadamente 70 a 80% dos valores de CCI caiam entre -100 e +100. O CCI flutua acima e abaixo de zero.

A porcentagem de valores de CCI que caem entre +100 e -100 dependerá do número de períodos usados.

Período curto CCI mais volátil = Menor porcentagem de resultados entre +100 e -100.
Período longo CCI menos volátil = Maior porcentagem de resultados entre +100 e -100.

Interpretação

Muitos analistas também usam esse indicador para indicar mercados de sobre compra e venda em excesso, bem como um oscilador.

  • Cruzamentos acima da linha de sobre comprado indicam um mercado de sobre compra.
  • Cruzamentos abaixo da linha sobre vendida indicam um mercado de sobre venda.

O CCI geralmente perde a parte inicial de uma nova tendência devido ao tempo gasto na posição neutra (entre as linhas sobre comprado e sobre vendido).

Muitos analistas acreditam que o cruzamento da média do CCI acima ou abaixo de zero identifica as condições de mercado antes que as linhas OverBought e OverSold sejam cruzadas.

Linha CCI

O CCI normalmente oscila acima e abaixo de uma linha zero.

As oscilações normais ocorrerão na faixa de +100 e -100.

Acima de +100Sobre compradoAponta probabilidade de correção do preço.
Abaixo de -100Sobre vendidoAponta probabilidade de correção do preço.
Acima de +100Entrando em uma forte tendência de ALTASinal de COMPRAA posição deve ser fechada quando o CCI voltar abaixo de +100.
Abaixo de -100Entrando em uma forte tendência de BAIXASinal de VENDA A posição deve ser fechada quando o CCI voltar acima de -100.

Divergência entre CCI e Preço

Também podem ser aplicadas divergências para aumentar a robustez dos sinais.

Divergência PositivaAbaixo de -100Sinal de que o preço está tentando retornar ao valor acima de -100Portanto possível perna de ALTA.
Divergência NegativaAcima de +100Sinal de que o preço está tentando retornar ao valor abaixo de +100Portanto possível perna de BAIXA.

Limitações

Embora seja frequentemente usado para detectar condições de sobre compra e sobre venda, o CCI é altamente subjetivo a esse respeito.

O indicador é ilimitado e, portanto, os níveis anteriores de sobre compra e sobre venda podem ter pouco impacto em valores futuro.

O indicador é do tipo atrasado, o que significa que às vezes fornece sinais ruins.

  • Uma subida para +100 ou queda para -100 para sinalizar uma nova tendência pode chegar tarde demais,
  • Pois o preço pode já está em alta ou baixa e estar começando a corrigir.
  • Tais incidentes são chamados de whipsaws;
    • Um sinal é fornecido pelo indicador, mas o preço não segue.
  • Se não houver cuidado, esses podem ocorrer com frequência.
  • Portanto, o indicador é mais bem usado em conjunto com:
    • A análise de preços e outras formas de análise;
    • Indicadores técnicos para ajudar a confirmar ou rejeitar os sinais de CCI.

Exemplo


analise_tecnica/indicadores/outros/cci.txt · Última modificação: 08/01/2023 00:50 por schillerapp